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Optimización de portafolios para un Modelo CCC-GARCH

Salon S-105, Departamento de Matematicas, Facultad de Ciencias

Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos UNAM Resumen En esta charla estudiamos un problema de inversión óptima de un portafolio de tipo de cambio descrito por un modelo CCC-GARCH multidimensional y tasas domésticas libres de riesgo. Probamos un teorema […]

Dissipative Models of Swell Propagation Across the Pacific

Salon 22 Edificio C

Coloquio Matemáticas Aplicadas-Exponential Splittings: una nueva visión Resumen Los integradores tipo "exponential splitting" son frecuentemente utilizados para resolver de manera aproximada la ecuación lineal de evolución u'(t) = u(t). En muchas […]

Temporal-spatial model via Trend Filtering

Salón 13, Edificio C del IIMAS

Seminario de Probabilidad y Estadística Resumen The talk will focus on the estimation of a non-parametric regression function designed for data with simultaneous time and space dependencies. We study a […]

Gráfica aleatoria de un modelo de Cannings con banco de semillas

Auditorio Alfonso Nápoles Gándara, Instituto de Matemáticas

Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos En esta charla veremos la construcción de una gráfica aleatoria que nos permite incorporar los procesos de ancestría y frecuencia de un modelo de […]

Taller Aplicaciones de Pensamiento Computacional

Salón 21, Edificio del IIMAS

Este taller está pensado para cualquier peque entre 7 y 14 años que tenga deseos de asistir al IIMAS en los días de consejo técnico (septiembre 29, octubre 27 y noviembre 24, […]