Optimización de portafolios para un Modelo CCC-GARCH
Salon S-105, Departamento de Matematicas, Facultad de CienciasSeminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos UNAM Resumen En esta charla estudiamos un problema de inversión óptima de un portafolio de tipo de cambio descrito por un modelo CCC-GARCH multidimensional y tasas domésticas libres de riesgo. Probamos un teorema […]