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Optimización de portafolios para un Modelo CCC-GARCH

Salon S-105, Departamento de Matematicas, Facultad de Ciencias

Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos UNAM Resumen En esta charla estudiamos un problema de inversión óptima de un portafolio de tipo de cambio descrito por un modelo CCC-GARCH multidimensional y tasas domésticas libres de riesgo. Probamos un teorema […]