Actuario por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM y Maestro en Administración de Riesgos por parte del ITAM, donde obtuvo una mención especial por su trabajo de tesis. Ha dirigido trabajos profesionales para obtener el título de Actuario sobre modelos de score de comportamiento y asignación de tasas. Tiene 16 años de experiencia en el sector financiero y sus áreas de especialización son la administración de riesgos financieros (mercado, crédito y liquidez), modelos de score (originación y comportamiento), modelos de optimización, cálculo de aforos, probabilidad y estadística aplicada. Actualmente es Subdirector en la Dirección de Metodologías y Modelos de Riesgo en Grupo Financiero Banorte, puesto el que se ha desempeñado los últimos 9 años y donde ha certificado por 4 años consecutivos el Modelo Interno de Empresas para el cálculo de reservas y capital por riesgo de crédito. Además, desarrolló el Enfoque IFRS9 para el Modelo Interno de Empresas con el que es posible calcular reservas utilizando probabilidades de incumplimiento a plazo remanente y escenarios prospectivos solicitados por la normatividad. También ha diseñado Modelos Internos para la gestión de cartera y pricing, Alertas Tempranas de Incumplimiento y Apetito de Riesgo por sector económico.
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