Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos

Resumen

En la presente plática abordaremos el concepto novel de coherencia en medidas de diversificación para portafolios de
inversión. Haremos una analogía con coherencia en medidas de riesgo y presentaremos una familia de medidas de
diversificación basada en medidas de riesgo. Verificaremos que dicha familia satisface propiedades de coherencia para
medidas de diversificación siempre y cuando la medida de riesgo subyacente sea coherente.
Finalmente ejemplificaremos la estimación de la familia introducida de diversificación mediante modelos de dependencia extrema.

Imparte

Yuri Salazar Flores
Facultad de Ciencias, UNAM