Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
En esta charla, mostraremos un método para la construcción de puentes de Difusión basados en la expansion del Caos de Wiener (WCE). Consideramos la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas y aplicamos el WCE a una representación particular del puente de difusión. Mediante el uso de algunas herramientas del cálculo de Malliavin, calculamos los coeficientes del WCE y por tanto fijar la aproximación; esto nos permite construir el puente de difusión. Validamos el método con el ejemplo sencillo del proceso de Ornstein-Uhlenbeck.

Imparte
Francisco Delgado-Vences
Instituto de Matemáticas, Sede Oaxaca
UNAM