Seminario de Probabilidad y Procesos Estocásticos
Pago óptimo de dividendos para procesos Markov aditivos con tiempos de decisión periódicos
Imparte: Mtro. Dante Mata del Cimat
29 de marzo, 13:15 horas
Auditorio Alfonso Nápoles Gándara del Instituto de Matemáticas de la UNAM
Resumen: Estudiamos el problema de pago óptimo de dividendos y rescates bajo ciertos supuestos y donde el proceso de riqueza de la compañía está modelado para reflejar un ambiente económico aleatorio. Se usará el principio de programación dinámica y métodos iterativos para probar la optimalidad de estrategias de barrera para el problema.
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