Resumen
En la presente plática abordaremos el concepto novel de coherencia en medidas de diversificación para portafolios de
inversión. Haremos una analogía con coherencia en medidas de riesgo y presentaremos una familia de medidas de
diversificación basada en medidas de riesgo. Verificaremos que dicha familia satisface propiedades de coherencia para
medidas de diversificación siempre y cuando la medida de riesgo subyacente sea coherente.
Finalmente ejemplificaremos la estimación de la familia introducida de diversificación mediante modelos de dependencia extrema.
Yuri Salazar Flores
Facultad de Ciencias, UNAM